簡単ではありますが、自分用にデイトレしていた頃に使っていたエクセル（Excel）でのトレード成績表を使って新しくスイングトレード用の収支表を作り直しました。このページで自分のトレードの見直しを行います。
最終更新年月日：2018年11月2日
トレード成績とトレードデータ
トレード成績と取引データは下記の表のとおりです。
トレードのやり方・手法に関してはこちらの記事で説明しています。
スイングトレード成績
| スイングトレード成績データ 2016/8/1～ | |
|---|---|
| 2018/11/2 | 現在 |
| 初期資金額 | 299,375 |
| 累計資金額 | 879,493 |
| 入金合計 | 601,014 |
| 出金合計 | -20,896 |
| 入出金合計（稼いだ額） | -621,910 |
| 目標金額 | 10,000,000 |
| 総トレード月間数 | 27 |
| 利益月数 | 10 |
| 損失月数 | 17 |
| 引き分け月数 | 0 |
| 勝率％ | 37% |
| 累計利益（純利益） | 182,229 |
| 累計損失（純損失） | -557,963 |
| 損益合計 | -375,734 |
| プロフィットファクター（PF） | 0.33 |
| 最高利益継続月数 | 2 |
| 最高損失継続月数 | 6 |
| 月間最高利益額 | 72,991 |
| 月間最高損失額 | -83,452 |
| 月間平均利益 | 18,223 |
| 月間平均損失 | -32,821 |
| 最大獲得％ | 29.17% |
| 最大損失％ | -25.26% |
| 最大資金アップ | 51.22% |
| 最大ドローダウン（MDD％） | -34.42% |
| 累計利益％ | 83.96% |
| 累計損失％ | -207.95% |
| 平均月間利益％ | 8.40% |
| 平均月間損失％ | -12.23% |
| ％ペイオフレシオ（リスクリワードレシオ） | 0.69 |
| 平均増減率％ | -4.59% |
| 勝ち組レシオ | 0.25 |
| 目標金額達成予定月 | 到達不可能 |
月間収支表・損益表
Excelを使ったスイングトレードの月間収支の記録です。各月の収支の詳細や取引の感想は『 FX月間収支 』のカテゴリにまとめております。
| 日付 | 月初口座残高 | 月間収支 | 前月比増減率 | 入出金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年8月 | 299,375 | -59,102 | -19.74% | 0 | |
| 2016年9月 | 240,273 | -35,279 | -14.68% | 0 | |
| 2016年10月 | 204,994 | 45,201 | 22.05% | 0 | |
| 2016年11月 | 250,195 | 72,991 | 29.17% | 0 | |
| 2016年12月 | 323,186 | -68,886 | -21.31% | 0 | リスクリワードが悪いので取引ルールの調整 |
| 2017年1月 | 254,300 | -23,742 | -9.34% | 0 | |
| 2017年2月 | 230,558 | -11,607 | -5.03% | 0 | |
| 2017年3月 | 218,951 | -21,972 | -10.04% | 0 | |
| 2017年4月 | 196,979 | -49,327 | -16.55% | 101,014 | 取引ルールの調整とオアンダへ引っ越し |
| 2017年5月 | 248,666 | -43,124 | -17.34% | 0 | 継続（2/20） |
| 2017年6月 | 205,542 | 7,121 | 3.46% | 0 | 継続（1/23） |
| 2017年7月 | 212,663 | -41,970 | -19.74% | 0 | 継続（3/22) |
| 2017年8月 | 170,693 | 14,019 | 8.21% | 0 | 資産運用の根本的な考え方を見直す(0/21) |
| 2017年9月 | 184,712 | -29,564 | -16.01% | 0 | 月間利益目標を5%から3%に引き下げ |
| 2017年10月 | 155,148 | 7,245 | 4.67% | 0 | |
| 2017年11月 | 162,393 | -41,019 | -25.26% | 0 | 手法を完全に消去。1から作り直し |
| 2017年12月 | 121,374 | -478 | -0.48% | -20,896 | |
| 2018年1月 | 100,000 | 1,388 | 1.39% | 0 | トレード手法の刷新 |
| 2018年2月 | 101,388 | -7,773 | -7.67% | 0 | |
| 2018年3月 | 93,615 | -2,244 | -2.40% | 0 | ポジションサイズの調整 |
| 2018年4月 | 91,371 | 8,959 | 9.81% | 0 | タイムスパンの調整 |
| 2018年5月 | 100,330 | 2,336 | 0.47% | 400,000 | 段階的に本番運用開始 |
| 2018年6月 | 502,666 | -35,050 | -6.97% | ||
| 2018年7月 | 467,616 | -83,452 | -14.70% | 100,000 | |
| 2018年8月 | 484,164 | -3,374 | -0.70% | ||
| 2018年9月 | 480,790 | 8,315 | 1.73% | ||
| 2018年10月 | 489,105 | 14,654 | 3.00% | ||
| 2018年11月 | 503,759 | ||||
※プラスは入金、マイナスは出金を示す
年間収支表・損益表
1年間のFXのトータル収支・損益です。
| 2016年 | -102,520 |
|---|---|
| 2017年 | -235,234 |
FXの確定申告についてはこちらの記事に書いています。
FX口座残高の推移と3か月後の口座残高想定
近似曲線を用いた将来の口座残高予想です。
現在資産曲線が下降しており、トレード手法を含め根本的な改善が必要な状況になっています。このままではマズイです。
資産曲線から現状を判断
トレードの記録と分析、そして現状から将来（今後）を予測するために資産の推移を記録しています。将来の資金の予想を近似曲線で予測を立て『 いまのトレードのやり方で今後いけそうかどうか？ 』の判断をしています。ご覧のように資産の推移は近似曲線で予測しやすいので気に入っています。
過去にこういった記録をせずに現状を把握しないまま
追加で入金→溶かす→入金→溶かす
を繰り返すという意味のないこと（結果が見えていること）をしていたことの反省です。今までおろそかにしていましたが、こうやって記録をきちんとつけてみると記録と分析はトレード手法を作りあげていくことと同じくらい重要ですね。
資産曲線が上向きになっていない段階での追加の入金は溶かすだけになりますので『 追加の入金（増資）は少なくとも資産曲線が上向きになってから 』だと考えています。ド下手トレードですが資産曲線（近似曲線）を上向きにできるように現在
- Plan（計画）取引ルール・手法の作成
- Do（実行）ルール通りに実際取引する
- Check（評価）この記事を通して取引の評価や資産の推移を確認する
- Action（改善）取引のルールを調整したり、新しく取引ルールの仮説を立て再度実行する
というPDCAサイクルを必死に回している段階です。
なかにはルールを作らず相場の動きだけ見て感覚で取引し稼いでおられる天才型の方がいらっしゃいますが自分はそういう取引では長く続かない（長い期間FXで安定的に稼ぎたいと考えた場合や相場で生き残っていく自信がない）のでエントリー・イグジット共にきちんと条件を決めています。儲かればそれでいいのかもしれませんが、根拠のないエントリーなどの適当な取引での利益は意味を持たせていません。
FXはマイナスサム
FXは確率的には上がるか下がるかの1/2ですが、これにスプレッドが加わりますので長く取引すればするほど資産曲線は下落に収束していく傾向になることが上の資産曲線の図が示しています。スプレッドが仮に1銭だとしたら100回取引すれば100銭になります。100銭の利益を上げるとなると・・・とても大変です。FXはなぜ負けるのか、日々のトレードから感じることを分析し自分なりの考察をこちらの記事にまとめました。
言葉が悪いですがギャンブルと一緒で胴元(FX業者)だけが儲かり、大多数の方が損していく傾向になります。いかに資産曲線を上向きにするのが難しいというところでFXの難易度はここにありそうです。
FX収支・トレードデータ表
記録について
このページはスイングトレードの月間収支（損益）を記録していくページで月1回のペースで更新していきます。
目的
裁量でスイングトレードを行っているため、システムトレードみたくバックテストをとれないので客観的に自分のトレードの傾向と改善を目的としています。
Excelを使うことで自分の欲しい取引データをとっていきます。主に自分の取引レベルの現状把握とリスクリワード（ペイオフレシオ）・勝率の確認と改善が主になります。
スイングトレードの目標
資金1000万が目標です。1000万円に到達以降は毎月の利益の半分を米国ETF運用にまわす。
トレード改善に向けて
【H28.12月末日】損失額が大きくリスクリワードが悪いので、取引ルールの調整をします。リスクリワード2以上が目標
【H29.2月末日】損失は抑えられてきているのであとは利益確定の設定について今後の課題としたい。上図の資産曲線が下降しはじめたので早急に改善が必要。
【H29.4.5】勝率が25％と悪すぎる。根本的な部分から考え直す必要があるかもしれない。
【H29.7月末日】今のモデルは使えないとの結論に。FXにおける資産運用の根本的な考え方を見直す。一発の大きな利益を狙わずに無理なく確実に利益を積み重ねていけるようなスタイルを目標にする。
【H29.9月末日】月利の目標を5％から3％に引き下げ、デモにてポジション構築の研究を開始
【H29.11月末日】完膚なきまで敗北。トレード手法を消去し1から作り直し、刻々と変化する相場にどう対応するか検討。
【H30.4月末日】タイムスパンを調整し、成績が若干向上。追加で入金し検証から徐々に本番運用へ。
エクセル（Excel）でのトレードデータの算出法
自分が作った上記収支表の簡単な説明です。人様にお見せするようなレベルのものではありませんが、Excelでトレード成績表を作りたいと考えている方に数式など何かの参考になれば幸いです。（シート名やセル範囲は無視してください。）
・簡単な関数（SUM：AVERAGE：MAX：MIN等）で算出できる部分の説明は省きます。エラー表示は見栄えが悪いので、全てIFERROR関数で空白（””）を返すようにします。
・データを算出するための列や行は見栄えが悪いのでフォントを背景と同じ白文字にし、隠し文字にします。
勝率の算出
利益が出た月の数 ÷ トータルのトレード月の数 で算出
・利益が出た月の数は『 =IFERROR(COUNTIF(FXスイング月間収支入力表!D4:D332,”>0″),””) 』【月間収支の列で０より大きいものをカウントイフ関数で数える】
連勝数・連敗数の算出
最高利益継続月数・最高損失継続月数の部分、いわゆる連勝連敗の算出です。
簡単な関数があるのかもしれませんが、さっぱり思い浮かばずGESTEP関数を使いました。GESTEP関数は基準となる数値と比較して同じか大きければ1を返し、それ以外は0を返す関数です。
GESTEP(数値,しきい値）数値（必須）：しきい値と比較したい数値を入力しきい値（省略可）：基準となる数値を指定。省略した場合は0との比較になります。
『 =IFERROR(GESTEP(D4,0),””) 』【月間収支の列を0と比較しプラスであれば1、マイナスであれば０を返す】
GESTEP関数で月間収支の列を０で比較しプラス収支であれば１を返し、マイナス収支であれば０を返すようにし、その隣の列でGESTEP関数のセルが１（月間プラス収支）であれば一つ上のセルに＋1を加えることで2・3・4と数が増えていくようにし、マイナス収支になれば0を返し0に戻します。
『 =IF(G5=1,H4+1,IF(G5=””,H4+0,0)) 』【GESTEP関数の返しが1（プラス収支）であれば上のセルに1を加え2連勝に、そうでなくマイナス収支であれば0を返し振り出しにする】
途中取引しない月がある場合を想定し空白の場合はそのまま0を加え下のセルへ引き継ぎ参照させます。
その列をMAX関数で最大値を返し連勝数を出します。
連敗は別の列で逆のことをします。
※別のやり方で簡単な方法があればご教授願います。
ドローダウン（MDD）の算出
『 =IFERROR(IF(G4=””,””,IF(I4=1,F4,IF(I4>=2,E4+E3,0))),””) 』【連勝数の列が１であればそのままその行の前月比増減率を返し、2連敗以上であれば１つ上の前月比増減率セルを加算していく、連敗が止まれば0を返しリセットする】
1の時（連敗でないとき）はそのままその行を返すようにしておかないと上のプラス％と合算され数値がおかしくなります。連敗でないときはその行のみ、連敗になるとその上の行も参照するようにします。
最大資金アップは別の列で逆のことをします。
リスクリワード（ペイオフレシオ）
平均利益％ ÷ 平均損失％ で算出
目標金額までの必要日数
間違っているかもしれませんが、エクセルで目標金額までの必要日数を算出する場合、それぞれ
- 現在の資金（セルA1）
- 平均利益率％（セルB1）
- 目標金額（セルC1）
とした場合
単利計算で
という数式で算出できますでしょうか?
どなたか賢い方教えてください 笑
最後に
・勝率
・リスクリワード
・ドローダウン
この３つを最も重要視し今後トレードのデータをとりながら取引の改善を繰り返していきます。
目指せ1000万 (9｀･ω･)9頑張ﾘﾏｽ.+ﾟ*｡:ﾟ+
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リスクを抑えてスワップのみを狙う方法です。
