FX破産寸前。ドローダウンの脅威、資金回復に必要な割合

FX 破産
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死にかけております。

 

2017年3月1か月間のFX収支

2017年3月のFX月間収支

3月のFXトレード収支は-21,972円でした。月初比-10.04%となりました。

 

3月の取引の感想

 

過去の月間収支や取引データは『 FXで勝つために。FX収支・成績表とエクセルでのトレード分析 』 に記録しております。

FXで勝つために。FX収支・成績表とエクセルでのトレード分析

2016.12.30

 

とうとうついに・・・・ じゃん!

 

 

2017年3月のFX月間収支

資金が20万円を割りました。ポジション構築に関して試行錯誤しているのですが苦戦しています。

 

通貨の動きも日替わりでコロコロ変わり、ポンドなんか前日大きく下がったと思えば上がったりで訳が分かりません。FOMC後は円買いドル売りの流れが出ていたという印象を持っています。

 

資産曲線もダダ下がり

FX資産曲線

 

資金の推移もこんな感じで昨年11月から損失続きでドローダウンは約35%に達しています。トレード手法や考え方も含め根本的なところから作り直さないといけない状況になっています。1からやり直しですね、これは。

このままいくと夏ころには資金が10万程になりそうです。

 

ドローダウンの脅威:資金回復に必要な割合

 

基本的なところを再確認するべく今一度ドローダウンとそこから元の資金に戻すために必要な割合を整理してみました。

わかりやすく100万で取引をした場合を計算。

ドローダウンに応じた元本に戻すための必要な割合(100万円で運用した場合)
金額【口座残高】 ※1減少率【ドローダウン(DD)】 ※2必要な上昇率 100万円に戻すのに必要な割合 必要な倍率(およそ)
950,000 -5% 5.26% 105.26% 1.05倍
900,000 -10% 11.11% 111.11% 1.11倍
800,000 -20% 25.00% 125.00% 1.25倍
700,000 -30% 42.86% 142.86% 1.43倍
600,000 -40% 66.67% 166.67% 1.67倍
500,000 -50% 100.00% 200.00% 2倍
400,000 -60% 150.00% 250.00% 2.5倍
300,000 -70% 233.33% 333.33% 3.33倍
200,000 -80% 400.00% 500.00% 5倍
100,000 -90% 900.00% 1000.00% 10倍
0 -100% #DIV/0!(退場) #DIV/0!(無理) 再起不能
 

【 ※1資金減少率  <  ※2元本回復に必要な上昇率 】
減少率に比べ元本に戻すための必要な上昇率の方が大きくなる
特にドローダウンが大きくなればなるほど必要な上昇率が跳ね上がり
1度マイナスのスパイラルに入ると元本に戻すには相当のリスクリワードと勝率の改善が必要に

 

現在のドローダウンが約35%なのでここから元本に戻すには資金を約1.5倍に増やさないといけません。ただ元本に戻すという意識は持たない方が良いように思いますが・・・。トレードの勝率は25%とかなり低いのでここをどうにかしないといけない状況です。

こうやって表をみると資金が減ると戻すのに必要な割合の方が大きくなるのでFXを上がるか下がるかの1/2の投資と仮定しても、しっかりとしたモデルを構築せずに何も考えなしの取引をすると自然と資金を減らす傾向に陥りやすい投資(投機)なんだと改めて実感しているところです。こうやって文字に起こしてみて良かったです。

取引する度にスプレッドが積み重なるのでマイナスが先行しやすくなりますし、マイナスが先行するとよく言われるプロスペクト理論による心理的な作用(ポジション量を増やし取り返そうとする・損切りができなくなる・投げやりな取引をするなど)も加わるので資産曲線は下落の型にはまりやすく、さらにそこから上昇方向に好転させるのは難易度が・・・本当にFXは厳しいですね。

しかし逆を言えば難易度はものすごく高いものの、もし資産曲線を上昇させる型にはめることのできるモデルを作ることができたら資産曲線は右肩上がりにできるのでは?という淡い思いもあります。(そこがロマンです。)

 

最近目に留まったFX記事

 

FXが難しいと思いながらいろいろなブログをみていたところ『 外国為替市場の不都合な真実というサイトの為替相場予想って何? 』という記事を拝見しました。

自分のようなド素人はもうFXに手を出さない方が良いかな・・・・orz

 

心境の変化

 

なんか最近、妙にシラけてしまっている自分がいます。損失続きなところがあるせいかもしれません。ふと考えるとトレードが目的になってしまっておりそもそもの目的を見失っています。自分がFXをする目的は『 稼いでゆとりある気楽な生活をしたい 』『 ワークライフバランスのライフよりな生活がしたい 』というところなのですが、ふと現実をみてみると、自分の大切なお金もプライベートな時間も思いっきり消耗してます・・・ 苦笑

そもそも全く実力がなく稼げないのに加えて先の見えない相場に一喜一憂して、自分の時間を消耗させるのはもったいないと強く感じるようになり時間と労力を減らすべく専業デイトレからスイングに転身したのですが・・・

 

 ご覧の通り、スイングも致命的にセンスがありません。

 

完全に迷走しております。そろそろ次のことも考えていかないといけないな~といま強く感じています。ただ結果がどうであれ最低でも今年いっぱいはスイングの検証を続けるつもりです。

 

デューカスコピージャパンからOANDAジャパンへお引越し

 

%で取引設定ができない

 

すごく悩んだのですが、4月からメイン口座をデューカスコピージャパンからOANDAジャパンへ引っ越すことにしました。

取引環境はデューカスコピージャパンにとても惚れ込んでいるのですが(理由は『 こちら 』の記事参照)1点不便なところがあり、そこがネックになっています。

その理由が見出しの通りでデューカスコピージャパンは%で取引設定できないのが個人的にかなり残念です。その点オアンダジャパンでは%で取引設定ができます。

 

【オアンダジャパンの注文設定画面】

オアンダジャパンの注文設定画面

【デューカスコピージャパンの注文設定画面】

デューカスコピージャパンの注文設定画面

 

このようにオアンダジャパンではpipsだけではなく%でリミットやストップロス設定ができるので

・資金が○%減ったらロスカット or ○%増えたら利益確定

・現在の通貨ペアのレートから○%下がったらロスカット or 上がったら利益確定

という%基準で取引の設定ができるので自分にとってリスク管理がとてもしやすく裁量でポジションを構築するうえで使い勝手が抜群に良いです。他にも上の画像のJPYを選択すれば、例えばー20,000円で損切りなど金額でのロスカット指定も可能です

  • GBP/JPY  138.00  →  137.00  -100pips
  • NZD/JPY    77.00  →    76.00    -100pips

pipsでしかロスカット設定できない場合は通貨ペアが違うと変動幅が全然違うので都度ロスカット値を電卓で計算するのがとても不便です。小さな労力なのですがこれが積み重なりストレスとなっています。時間と労力削減を優先しました。

要望は出したのですがデューカスさん『 %での取引設定機能の追加 』を是非ともお願いします。 

ただオアンダジャパンは週末のスプレッドがかなり広がります・・・先週末GBP/NZDに至っては60pipsもありました、デューカスコピージャパンは22くらい。

 

おもうこと

 

最近、人生で大切なのはお金なのか?と妙に冷めてしまっています。でも生きていくうえでお金は必要ですし・・・

友達・恋人・家庭・親・仕事・自分自身 いったい何が・・・

もうすぐ33になります、読者の方で30代の方がいらっしゃると思いますが日々生活に追われ、人生突っ走ってふと立ち止まると、妙に冷静になるというか冷める瞬間ってありませんか?このままでいいのか?みたいな・・・(自分は突っ走ってもいないですし、ガムシャラに生きているわけでもありませんが)

いまそんな中、記事を書いております。

 

自分のしたいことがよくわからなくなってしまいました。

 

さてメシにしよう・・・

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ABOUTこの記事をかいた人

為替取引がメインのサラリーマン投資家。FXは2006年から。脱サラし1年間ほど専業(FXの収益のみで生活する)として活動するも実力がなく断念。歳を重ねるごとに自分の時間を大切にしたいという思いが強くなり、デイトレからスイングへ転身。1度きりの人生を楽しむことを第一にしつつ収入も増やすべく『できるだけ時間と労力を使わない資産形成』を理想としてFXスイング取引をメインにロボアドバイザーによる資産運用やブログ運営を行っています。50歳までに週3~4日ほど働くワークライフバランスのライフよりの気楽な生活ができるように資産を作るのが最終目的です。